Como obter dados ao vivo do Interactive Broker para o Excel Hi All-Im classified como um membro junior, então o fórum não me permitirá postar um novo tópico. Minhas desculpas a todos por responder a esse tópico. Eu não sou um novato - este não é meu primeiro rodeio. Eu tenho negociado (principalmente EUA EquitiesAAPL (ultimamente) e SampP futuros) por mais de 20 anos. Ive apenas (últimos 2 meses) começou o Forex. Eu tenho um sistema de negociação completamente executado (scratch built in VBA) para integrear com a Interactive Brokers API. O meu problema é que o IB é bastante ridículo apenas permitindo a solicitação de dados em tempo real a cada 10 segundos. Experimentei o exemplo do MetaTrader DDE, conectado ao MetaTrader e recebi as atualizações muito bem. No entanto, quando escrevi código no evento WorksheetChange não funcionou. No entanto, quando eu trouxe o DDE Sample e não me conecte e atualizei manualmente uma célula (que geralmente era atualizada pela amostra DDE), o evento WorksheetChange funcionou perfeitamente. O meu problema é que eu preciso exportar os dados para um arquivo de texto ASCII quotflatquot para importar para a minha API do IB. Reescrever aproximadamente 15.000 linhas de VBA codelearning MQ45 não são opções reais no momento. Há alguém lá fora que pode me iluminar Oi tudo - Eu classificou como um membro junior, então o fórum não me permitirá postar um novo tópico. Minhas desculpas a todos por responder a esse tópico. Eu não sou um novato - este não é meu primeiro rodeio. Eu tenho negociado (principalmente EUA EquitiesAAPL (ultimamente) e SampP futuros) por mais de 20 anos. Ive apenas (últimos 2 meses) começou o Forex. Eu tenho um sistema de negociação completamente executado (scratch built in VBA) para integrear com a Interactive Brokers API. O meu problema é que o IB é bastante ridículo apenas permitindo a solicitação de dados em tempo real a cada 10 segundos. Experimentei o MetaTrader. Pergunta: Por que você precisa de solicitação de dados Você pode receber seus dados no seu gráfico e, usando um temporizador do Excel, leia-o a cada 10 segundos se desejar ou solicitar uma barra de 10 segundos do ib. Cada 10 segundos você terá sua informação. Basta ler uma modificação celular. Quando o valor como mudança, faça o seu processo, eu não estou recebendo minhas cotações no Excel. Eu decidi esquecer essa opção. Estou recebendo o fim de uma barra de dados de Multicartas (até 8 gráficos com 2 instrumentos em cada) O processamento é feito no Excel. As encomendas são enviadas para o IB através da função api do TwsLink. Poderia ser interessante ver a diferença entre a maneira como você está enviando suas ordens via IB api e eu usando a função TwsLink. Pergunta: Por que você precisa de solicitação de dados Você pode receber seus dados no seu gráfico e usando um temporizador do Excel, lê-lo a cada 10 Seg se quiser ou solicitar uma barra de 10 segundos de ib. Cada 10 segundos você terá sua informação. Basta ler uma modificação celular. Quando o valor como mudança, faça o seu processo, eu não estou recebendo minhas cotações no Excel. Eu decidi esquecer essa opção. Estou recebendo o fim de uma barra de dados de Multicartas (até 8 gráficos com 2 instrumentos em cada) O processamento é feito no Excel. As encomendas são enviadas para o IB através da função api do TwsLink. Pode ser interessante. Oi Martin - sim, atualmente estou usando Application. OnTime, e isso funciona bem. Mas. IB quotCountsquot toda solicitação de dados (e provavelmente estou rastreando 3-4 pares Forex por vez). Isso me levaria de volta a talvez uma solicitação de dados a cada minuto ou mais. Lembre-se, o exemplo do MetaData DDE é dados TICK, não dados de intervalo, então você precisa construir o seu próprio. Havent teve a necessidade de tentar TwsLink api, mas parece interessante. Eu já tenho um código no local para ler um arquivo de texto para a entrada e construir meus próprios intervalos, então Ill só uso a saída do DDE Sample e escreva para um arquivo de texto para compilá-lo. Mais uma vez, obrigado. P. s. BTW, descobriu que a IB API era confiável quotenoughquot (uma vez que você entende as variáveis do Excel, etc.). Se eu tivesse que fazê-lo novamente, o ID provavelmente usaria o VBdatabase puro, mas estou muito longe do caminho para re-fazer o todo. Bom, eu apenas trabalhei brevemente com o IBAPI para entender o princípio. No entanto, eu usei as funções de retorno de chamada C. There Id, como por carrapatos, barras em tempo real e barras históricas. Então, inscreva-se em dados que eu estou interessado (por exemplo, marque dados para vários instrumentos). Essas funções de retorno de chamada são então chamadas automaticamente quando os dados inscritos estão disponíveis (isto é, em todos os tiques). Significado, não havia necessidade de constantemente puxar dados, porque estes foram empurrados. Mas isso no ExcelVBA provavelmente funciona de forma diferente. M. m. mastro - obrigado novamente. Manterão seus pensamentos em mente durante quotnext timequot. Sim, o VBAExcel não é o solicião mais elegante, especialmente se você está familiarizado com C (ou alguma outra linguagem de programação quotRealquot). Eu tenho 3 anos de linhas 15K de código VBA no aplicativo, com sucesso negociado no dia AAPL por 2 anos com o aplicativo. É tarde demais para voltar agora. Oi Martin - sim, atualmente estou usando Application. OnTime, e isso funciona bem. Mas. IB quotCountsquot toda solicitação de dados (e provavelmente estou rastreando 3-4 pares Forex por vez). Isso me levaria de volta a talvez uma solicitação de dados a cada minuto ou mais. Lembre-se, o exemplo do MetaData DDE é dados TICK, não dados de intervalo, então você precisa construir o seu próprio. Havent teve a necessidade de tentar TwsLink api, mas parece interessante. Eu já tenho um código no lugar para ler um arquivo de texto para a entrada e construir meus próprios intervalos, então, eu apenas use a saída do DDE Sample e escrevo para um arquivo de texto. Não sei se poderia ajudar Aqui está um tutorial sobre como receber dados de IB api para um sheel Excel. Remova a citação Usando o IB api, você deve poder receber dados de barra de 10 segundos. Download de dados históricos com Interactive Brokers jTWSdump fornece download fácil (despejo) de dados históricos e intraday com Interactive Brokers TWS. Ele gera arquivos de texto formatados (DateTime, Open, High, Low, Close, Volume) prontos para serem importados para qualquer software de gráficos ou de análise. Os pedidos de dados são realizados através de uma interface gráfica ou através da linha de comando. Os pedidos podem ser automatizados fornecendo um arquivo de entrada listando múltiplos contratos. JTWSdump funciona no Windows. Mac e GNULinux. NOVO: suporte adicionado para Futures Spreads e StockStock Combos. Captura de tela da interface gráfica no ambiente Windows. Download de dados históricos e intradias para Stocks, Futures, Options, Indexes, Forex, Combos. Tamanhos de barras: segundos 15101530, minutos 123510152030, horas 12348, 1 dia, 1 semana e 1 mês Suporte para contratos de futuros expirados Futures Spreads e StockStock Combos suporte (recentemente adicionado) Solicitações de dados automatizados e desatendidos listados em um arquivo de texto de entrada Até um máximo De 60 consultas por lote por solicitação Pode funcionar como um script de linha de comando com argumentos de linha de comando Nomeação e criação automática de arquivos de dados Salva pedidos de dados manuais bem-sucedidos para arquivo dump. txt para uso posterior Interface gráfica fácil de usar com ajuda sensível ao contexto Funciona no Windows , Ambientes Mac e GNULinux Observe as seguintes limitações: um máximo de 5 anos de dados históricos estão disponíveis e atualmente não é possível solicitar dados de marca. Você também deve estar ciente das limitações impostas pelo IB em uma única consulta de dados para diferentes tamanhos de barras. jTWSdump pode lote várias consultas de dados em uma única solicitação para superar essas limitações. Ele define automaticamente a duração da consulta para maximizar a quantidade de dados baixados para o tamanho da barra selecionada e, em seguida, você precisa apenas configurar o número de consultas. Exemplo. Para solicitar 3 meses de dados de 1 minuto, você ajustaria o tamanho da barra para 1 minuto (jTWSdump define automaticamente a duração da consulta para 10 dias para este tamanho da barra) e, em seguida, você definiu o número de consultas para 9 (10 dias x 9 90 dias Um máximo de 5 anos de dados pode ser baixado para tamanhos de barra: 1 min, 2 mins, 3 mins, 5 mins, 15 min. Heres uma repartição da quantidade máxima de dados baixados para tamanhos menores de barras (sessão 24 horas): 1 Seg 10 dias, 15 segundos 1 mês e 30 segundos 3 meses (para a sessão RTH dois vezes mais dados podem ser baixados). Por meio de um arquivo de entrada, jTWSdump pode baixar ainda mais dados para esses tamanhos menores de barras, mas será demorado JTWSdump é capaz de gerenciar erros de violação de estimulação e pode funcionar desatendido no fundo, baixando dados enquanto você executa outras tarefas. Aqui está um exemplo de uso no qual alinhamos jTWSdump (através de linha de comando ou interface gráfica) com um arquivo de entrada com conteúdo : EUR CASH IDEALPRO 0 0.0 USD 1 M 1 dia 0 MIDPOINT 1 GOOG STK SMA RT 0 0,0 1 D 5 min 1 COMÉRCIO 1 ER2 FUT GLOBEX 200706 0,0 1 D 2 mins 0 NEGOCIOS 1 QQQ OPT SMART 20070615 45,0 PONTO 1 W 1 hora 1 NEGÓCIOS 1 INDU IND NYSE 0 0,0 1 M 1 dia 1 NEGOCIOS 1 O processamento de Este arquivo de entrada gerou os seguintes arquivos de dados: EURCASH1 day. csv, GOOGSTK5 mins. csv, ER2FUT2 mins. csv, QQQQOPT1 hour. csv e INDUIND1 day. csv. Aqui está a cola do arquivo de dados QQQQ: 20070328 16: 00: 00,1,92,1,92,1,87,1,91,333 20070328 17: 00: 175,1,77,1,7575,758 20070328 18: 00: 00,1,83 1,83,1,78,1,78,720 20070328 19: 00: 00,1,85,1,97,1.85,1,93,1944 20070328 20: 00: 00,1.95,2.03,1,9,2.03,1442 20070328 21: 00: 00,2.03,2.03 , 2.03,2.03,5 Estes são arquivos de texto que agora podem ser importados em qualquer software de análise de gráficos ou abertos com um editor de texto. O arquivo de entrada foi criado pelo jTWSdump fazendo uso das solicitações de dados manuais que inserimos na interface gráfica, mas poderia ter sido criado com um editor de texto ou programaticamente. Aqui está outro exemplo. Solicitamos manualmente um mês de dados diários para cada estoque Dow Jones Industrials usando a interface gráfica. JTWSdump salvou automaticamente todas as solicitações para arquivo dump. txt. Depois de sair do jTWSdump, renomeamos o arquivo para dumpdow. txt para que ele não fosse substituído. No dia seguinte, instruiu jTWSdump a usar o arquivo dumpdow. txt armazenado e jTWSdump re-gerou 30 arquivos de dados para todos os estoques Dow em um minuto (observe que os pedidos de dados durante o horário de negociação normal demoram mais tempo para ser concluído). Se você não está satisfeito com o funcionamento padrão do jTWSdump, posso personalizá-lo antes da entrega. Requisitos de uma conta com Interactive Brokers com pelo menos uma subscrição de dados de mercado Trader Workstation instalada e configurada corretamente Ao comprar o software, você concorda em usá-lo apenas para fins pessoais (para negociar uma licença diferente, entre em contato comigo). Você não pode transferir, alugar, arrendar, emprestar, copiar, compartilhar o software e a documentação. Você não pode adaptar nem alterar o software e não pode revender o software. Você não pode reproduzir ou distribuir documentação sem minha permissão. 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